多选题

1．国家风险包括（ ）。

A．社会风险

B．经济风险

C．政局风险

D．对外风险

E．政治风险

2．全面风险管理的范围有（ ）。

A．信用风险

B．公司/机构

C．资产业务

D．负债业务

E．中间业务

3．银行经营管理的流动性风险包括（ ）。

A．存货流动性风险

B．股市流动性风险

C．市场流动性风险

D．融资流动性风险

E．股权流动性风险

4．信用风险又称为违约风险，包含于（ ）业务之中。

A．贸易融资

B．外汇交易

C．贷款

D．担保

E．期权交易

5．下列关于风险计量的说法，正确的有（ ）。

A．风险计量是风险管理的————基本要求

B．不同风险种类的量化方法，成为现代金融风险管理的重要标志

C．《巴塞尔新资本协议》鼓励银行采用高级风险量化技术

D．准确的风险计量结果是建立在卓越的风险模型基础上的

E．后台业务人员可以通过模拟运算，了解即将交易的金融业务所承受的风险规模，以及该笔业务将对银行整体风险的影响

6．全面风险管理是银行业务多元化后产生的一种需求，其优点有（ ）。

A．风险处置效率提高

B．改进风险-收益分析的质量

C．在银行系统内实现风险管理目标和标准的统一

D．实现风险管理的全面化、系统化

E．在银行系统内实现风险管理理念和标准的统一

7．风险控制措施应当实现的目标有（ ）。

A．完善风险管理程序

B．通过对冲等措施达到消除风险的目的

C．在成本/收益的基础上保持有效性

D．所采取的具体措施符合风险管理战略和策略的要求

E．风险管理战略和策略符合经营目标的要求

8．商业银行操作风险的表现形式有（ ）。

A．实物资产损坏

B．业务中断和系统失灵

C．外部欺诈

D．股票价格大幅波动

E．内部欺诈

9．下列关于商业银行风险管理的的说确的有（ ）。

A．流动风险如不能有效控制，将有可能损害商业银行的清偿能力

B．从广义上讲，与法律风险密切相关的有违规风险和风险

C．在风险管理实践中，商业银行通常将法律风险管理归属于市场风险管理范畴

D．社会风险，即由于经济或非经济因素造成特定国家的社会环境不稳定，商业银行无常收回在该国的金融资产而遭受损失的风险

E．经济风险，即商业银行受特定国家经济衰退等不利因素影响，无常收回在该国的金融资产而遭受损失的风险

10．在银行风险管理流程中，风险监测包含的含义有（ ）。

A．监测各种可量化的关键风险指标

B．报告风险管理目标与标准的差异

C．报告银行所有风险的定性、定量评估结果

D．报告所采取的风险管理和控制措施的质量与效果

E．监测不可量化的风险因素的变化和发展趋势

11．商业银行的市场风险包括（ ）。

A．利率风险

B．汇率风险

C．股票价格风险

D．商品价格风险

E．内部欺诈

12．下列关于风险管理流程的说确的有（ ）。

A．风险识别应尽可能多地识别出银行所面临的风险类别，确保覆盖银行面临的所有实质性风险

B．良好的风险识别应遵循全面性和持续性原则

C．商业银行应当根据不同的业务性质、规模和复杂程度，对不同类别的风险选择适当的计量方法，尽可能准确地计算可以量化的风险、评估难以量化的风险

D．风险识别更重要的是要前瞻性地考察风险的变化趋势以及可能出现的新的风险类别和性质

E．风险识别应尽可能多地识别出银行所面临的风险类别，确保覆盖银行面临的所有实质性风险

13．下列属于商业银行声誉风险起因的有（ ）。

A．意外事件

B．市场表现

C．国际经贸往来

D．日常经营活动

E．银行的政策调整

14．在实际应用中，商业银行对降低风险加权总资产采取的方法有（ ）。

A．贷款证券化

B．贷款出售

C．少发放高风险的贷款

D．购买高质量的债券

E．缩小资产总规模

15．下列关于分步达标的原则说法，正确的有（ ）。

A．全面达标是一个渐进和长期的过程

B．商业银行必须结合本行实际，全面规划，分阶段、有重点、有序推进、逐步达标

C．国内大型银行应先开发操作风险、市场风险的计量模型

D．就信用风险而言，现阶段应以信贷业务为重点推进内部评级体系建设

E．信贷业务包括公司风险暴露、零售风险暴露

16．战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁银行未来发展的潜在风险。其主要来自于（ ）。

A．为战略目标而动用的资源

B．战略目标的实现程度

C．战略实施过程的质量

D．银行战略目标的整体兼容性

E．为实现战略目标而制定的经营战略

17．在资产管理理论的发展过程中，先后出现了三种不同的主要理论思想，分别是（ ）。

A．商业贷款理论

B．资产转移理论

C．预期收入理论

D．负债管理理论

E．科学管理理论

18．我国某银行购买了在上海证券交易所上市的公司发行的10年期的债券，所承担的风险包括（ ）。

A．违约风险

B．声誉风险

C．流动性风险

D．国家风险

E．政治风险

19．银行风险管理流程主要包括风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个步骤。一般来说，银行的风险管理部门承担了（ ）的重要职责。

A．风险识别

B．风险计量

C．风险监测

D．风险控制

E．风险决策

20．为强化流动性风险管理，巴塞尔协议Ⅲ建立了全球统一的流动性风险监测工具和两个定量指标，即（ ）。

A．LCR

B．NSFR

C．NCR

D．HSFR

E．LSFR

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答案与解析

1．ABE【解析】国家风险包括：①政治风险，即商业银行受特定国家的政治动荡等不利因素影响，无常收回在该国的金融资产而遭受损失的风险；②社会风险，即由于经济或非经济因素造成特定国家的社会环境不稳定，商业银行无常收回在该国的金融资产而遭受损失的风险；③经济风险，即商业银行受特定国家经济衰退等不利因素影响，无常收回在该国的金融资产而遭受损失的风险。

2．ABCDE【解析】全面风险管理是指对整个银行内各个层次的业务单位、各种风险的通盘管理，这种管理要求将信用风险、市场风险和操作风险等不同风险类型，公司/机构、个人等不同客户种类，资产业务、负债业务和中间业务等不同性质业务的风险都纳入统一的风险管理范围，并将承担这些风险的各个业务单位纳入统一的管理体系中，对各类风险依据统一的标准进行测量并加总，依据全部业务的相关性对风险进行控制和管理。

3．CD【解析】流动性风险可以分为：①融资流动性风险，是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险；②市场流动性风险，是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。

4．ABCDE【解析】对大多数银行来说，信用风险几乎存在于银行的所有业务中。从发展趋势来看，银行正越来越多地面临着除贷款之外的其他金融工具中所包含的信用风险，包括承兑、同业交易、贸易融资、外汇交易、金融期货、互换、债券、期权、股权、承诺和担保以及交易的结算等。

5．BCD【解析】A项有效识别风险是风险管理的————基本要求，风险计量是全面风险管理、资本和经济资本配置得以有效实施的基础；E项前台业务人员可以通过模拟运算，了解即将交易的金融业务所承受的风险规模，以及该笔业务将对银行整体风险的影响；而后台管理人员可以全面掌握从单一产品到产品线、地区，直至银行整体的风险规模，并做好必要的风险防范。

6．BCDE【解析】略

7．ACDE【解析】略

8．ABCE【解析】操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。操作风险可以分为由人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件所引发的四类风险，并由此分为七种表现形式：内部欺诈，外部欺诈，就业制度和工作场所安全性有问题，客户、产品及业务做法有问题，实物资产损坏，信息科技系统事件，执行、交割和流程管理事件。D项属于市场风险。

9．ABDE【解析】C项，在风险管理实践中，商业银行通常将法律风险管理归属于操作风险管理范畴。

10．ACDE【解析】风险监测包含两层含义：①监测各种可量化的关键风险指标，以及不可量化的风险因素的变化和发展趋势，确保可以将风险在进一步加大之前识别出来；②报告银行所有风险的定性、定量评估结果，以及所采取的风险管理和控制措施的质量与效果。

11．ABCD【解析】银行市场风险是指因市场价格（包括利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。市场风险包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险四大类。E项属于操作风险。

12．ACDE【解析】B项，良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性原则。

13．ABDE【解析】声誉风险是指由于意外事件、银行的政策调整、市场表现或日常经营活动所产生的负面结果，可能对银行的声誉产生影响从而造成损失的风险。C项国际经贸往来可能导致国家风险。

14．ABCD【解析】在降低风险加权总资产方面，虽然缩小资产总规模能起到立竿见影的效果，但由于这种做影响到商业银行的盈利能力，同时，银行股东或社会公众也往往将银行资产的增长速度作为判断银行发展状况的重要指标之一，资产总规模的缩减可能使股东或社会公众怀疑银行出现了严重的问题，甚至已经陷入财务困境。因此，除非因资金来源的急剧下降而被迫采用这种方法以外，银行一般不会主动采用这种方法。

15．ABDE【解析】C项在信用风险、市场风险、操作风险三类风险中，国内大型银行应先开发信用风险、市场风险的计量模型。

16．ACDE【解析】略

17．ABC【解析】在资产管理理论的发展过程中，先后出现了三种不同的主要理论--商业贷款理论、资产转移理论和预期收入理论，以及三种主要的资产管理方法--资金总库法、资金分配法和线性规划法。

18．AC【解析】B项声誉风险是指由于意外事件、银行的政策调整、市场表现或日常经营活动所产生的负面结果，可能对银行的无形资产造成损失的风险；D项国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险；E项政治风险属于国家风险的一种。

19．ABC【解析】银行风险管理流程主要包括风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个步骤。一般来说，银行的风险管理部门承担了风险识别、风险计量、风险监测的重要职责，而各级风险管理会承担风险控制、决策的责任。

20．AB【解析】为强化流动性风险管理，巴塞尔协议Ⅲ建立了全球统一的流动性风险监测工具和两个定量指标，即流动性覆盖比率（LCR）和净稳定融资比率（NSFR），并加强流动性跨境合作和信息共享，以更好地识别流动性风险，增强银行体系应对全球流动性压力的能力。